10 Month Moving Average

Medios móviles: ¿Cuáles son? Entre los indicadores técnicos más populares, las medias móviles se utilizan para medir la dirección de la tendencia actual. Cada tipo de media móvil (comúnmente escrito en este tutorial como MA) es un resultado matemático que se calcula promediando un número de puntos de datos pasados. Una vez determinado, el promedio resultante se traza en un gráfico para permitir a los operadores ver los datos suavizados en lugar de centrarse en las fluctuaciones de precios cotidianas que son inherentes a todos los mercados financieros. La forma más simple de una media móvil, apropiadamente conocida como media móvil simple (SMA), se calcula tomando la media aritmética de un conjunto dado de valores. Por ejemplo, para calcular una media móvil básica de 10 días, sumaría los precios de cierre de los últimos 10 días y luego dividiría el resultado en 10. En la figura 1, la suma de los precios de los últimos 10 días (110) es Dividido por el número de días (10) para llegar al promedio de 10 días. Si un comerciante desea ver un promedio de 50 días en lugar, el mismo tipo de cálculo se haría, pero incluiría los precios en los últimos 50 días. El promedio resultante a continuación (11) tiene en cuenta los últimos 10 puntos de datos con el fin de dar a los comerciantes una idea de cómo un activo tiene un precio en relación con los últimos 10 días. Quizás usted se está preguntando porqué los comerciantes técnicos llaman a esta herramienta una media móvil y no apenas una media regular. La respuesta es que cuando los nuevos valores estén disponibles, los puntos de datos más antiguos deben ser eliminados del conjunto y los nuevos puntos de datos deben entrar para reemplazarlos. Por lo tanto, el conjunto de datos se mueve constantemente para tener en cuenta los nuevos datos a medida que estén disponibles. Este método de cálculo garantiza que sólo se contabilice la información actual. En la Figura 2, una vez que se agrega el nuevo valor de 5 al conjunto, el cuadro rojo (que representa los últimos 10 puntos de datos) se desplaza hacia la derecha y el último valor de 15 se deja caer del cálculo. Debido a que el valor relativamente pequeño de 5 reemplaza el valor alto de 15, se esperaría ver el promedio de la disminución de conjunto de datos, lo que hace, en este caso de 11 a 10. ¿Qué aspecto tienen los promedios móviles Una vez que los valores de la MA se han calculado, se representan en un gráfico y luego se conectan para crear una línea de media móvil. Estas líneas curvas son comunes en las cartas de los comerciantes técnicos, pero la forma en que se utilizan puede variar drásticamente (más sobre esto más adelante). Como se puede ver en la Figura 3, es posible agregar más de un promedio móvil a cualquier gráfico ajustando el número de períodos de tiempo utilizados en el cálculo. Estas líneas curvas pueden parecer distracción o confusión al principio, pero youll acostumbrarse a ellos a medida que pasa el tiempo. La línea roja es simplemente el precio medio en los últimos 50 días, mientras que la línea azul es el precio promedio en los últimos 100 días. Ahora que usted entiende lo que es un promedio móvil y lo que parece, bien introducir un tipo diferente de media móvil y examinar cómo se diferencia de la mencionada media móvil simple. La media móvil simple es muy popular entre los comerciantes, pero como todos los indicadores técnicos, tiene sus críticos. Muchas personas argumentan que la utilidad de la SMA es limitada porque cada punto en la serie de datos se pondera de la misma, independientemente de dónde se produce en la secuencia. Los críticos sostienen que los datos más recientes son más significativos que los datos anteriores y deberían tener una mayor influencia en el resultado final. En respuesta a esta crítica, los comerciantes comenzaron a dar más peso a los datos recientes, que desde entonces ha llevado a la invención de varios tipos de nuevos promedios, el más popular de los cuales es el promedio móvil exponencial (EMA). Promedio móvil exponencial El promedio móvil exponencial es un tipo de media móvil que da más peso a los precios recientes en un intento de hacerla más receptiva A nueva información. Aprender la ecuación algo complicada para calcular un EMA puede ser innecesario para muchos comerciantes, ya que casi todos los paquetes de gráficos hacen los cálculos para usted. Sin embargo, para los geeks de matemáticas que hay, aquí es la ecuación EMA: Cuando se utiliza la fórmula para calcular el primer punto de la EMA, puede observar que no hay ningún valor disponible para utilizar como la EMA anterior. Este pequeño problema se puede resolver iniciando el cálculo con una media móvil simple y continuando con la fórmula anterior desde allí. Le hemos proporcionado una hoja de cálculo de ejemplo que incluye ejemplos reales de cómo calcular una media móvil simple y una media móvil exponencial. La diferencia entre la EMA y la SMA Ahora que tiene una mejor comprensión de cómo se calculan la SMA y la EMA, echemos un vistazo a cómo estos promedios difieren. Al mirar el cálculo de la EMA, notará que se hace más hincapié en los puntos de datos recientes, lo que lo convierte en un tipo de promedio ponderado. En la Figura 5, el número de periodos de tiempo utilizados en cada promedio es idéntico (15), pero la EMA responde más rápidamente a los precios cambiantes. Observe cómo el EMA tiene un valor más alto cuando el precio está subiendo, y cae más rápidamente que el SMA cuando el precio está disminuyendo. Esta capacidad de respuesta es la razón principal por la que muchos comerciantes prefieren utilizar la EMA sobre la SMA. ¿Qué significan los diferentes días? Las medias móviles son un indicador totalmente personalizable, lo que significa que el usuario puede elegir libremente el tiempo que desee al crear el promedio. Los períodos de tiempo más comunes utilizados en las medias móviles son 15, 20, 30, 50, 100 y 200 días. Cuanto más corto sea el lapso de tiempo utilizado para crear el promedio, más sensible será a los cambios de precios. Cuanto más largo sea el lapso de tiempo, menos sensible o más suavizado será el promedio. No hay un marco de tiempo adecuado para usar al configurar sus promedios móviles. La mejor manera de averiguar cuál funciona mejor para usted es experimentar con una serie de diferentes períodos de tiempo hasta encontrar uno que se adapte a su estrategia. Promedios móviles: cómo utilizarlos Suscríbete a las noticias para usar para obtener las últimas novedades y análisis Gracias por inscribirte en Investopedia Insights - Noticias de uso. S038P 500 Promedios móviles 8211 Un pronóstico de refrigeración para aquellos con 20/10 Vision SampP 500 Promedios móviles 8211 Un pronóstico de refrigeración para los que tienen visión 20/10 por 720 Global En 720 Global seguimos un gran número de indicadores fundamentales y macroeconómicos para ayudar a pronosticar los mercados. Además, también monitoreamos los indicadores técnicos para ganar más confianza al hacer previsiones de mercado y evaluar la probabilidad de resultados. Aunque no pasamos mucho tiempo escribiendo sobre análisis técnicos, lo vemos como una herramienta importante en la evaluación del comportamiento de la inversión humana. Cuando los indicadores técnicos se alinean con las métricas fundamentales, el refuerzo proporciona un mayor nivel de confianza en el análisis. En este artículo destacamos un simple indicador técnico que ha demostrado ser un presciente en los últimos 15 años. En la actualidad, este indicador apoya mucho lo que hemos planteado con respecto a las valoraciones de acciones y lo que presagian para la dirección futura de los precios. Promedios móviles Las medias móviles son el precio promedio al que un índice o valor se ha negociado durante el último número de días, semanas, meses o incluso años. Por ejemplo, el promedio móvil actual de 20 días para el SampP 500 es su precio de cierre promedio durante los 20 días previos. Muchos inversionistas usan promedios móviles para ayudar a medir donde una seguridad o índice puede encontrar apoyo o resistencia. Debido al uso generalizado de los promedios móviles, no es raro ver que los precios gravitan hacia los promedios móviles. Otra forma en que los inversionistas emplean promedios móviles es compararlos en diferentes marcos temporales. Por ejemplo, un inversor puede comparar la media móvil de 20 días con la media móvil de 50 días. Se dice que cuando una media móvil a más corto plazo es más alta que una media móvil a más largo plazo el stock o índice subyacente tiene impulso positivo y viceversa. Por lo tanto, cuando los promedios móviles a corto plazo pasan al alza o la desventaja de los promedios móviles a más largo plazo, puede señalar un punto de inflexión donde el momento ha cambiado de dirección. 20/10 El indicador que actualmente está llamando nuestra atención, y puede ser digno de su atención, es una comparación de las medias móviles de 10 meses y 20 meses en el índice mensual SampP 500. Los promedios móviles mensuales son similares al ejemplo de 20 días antes mencionado, pero en lugar de los precios de cierre diarios, se usan los precios de cierre mensuales. El gráfico siguiente muestra el precio mensual del SampP 500 desde 1999 en azul. Está flanqueado por los promedios móviles de 10 y 20 meses en verde y rojo, respectivamente. Tenga en cuenta que cuando la media móvil de 10 meses se eleva por encima de la media móvil de 20 meses, ha señalado las primeras etapas de un repunte sostenido en el SampP 500. A la inversa, cuando el promedio móvil de 10 meses cae por debajo de la media móvil de 20 meses, Ha señalado un declive prolongado. En el siguiente gráfico dibujamos círculos alrededor de los 3 casos en que la media móvil de 10 meses cruzó por debajo de la media móvil de 20 meses y el momento positivo se estancó. Alternativamente, las cajas se utilizan para mostrar cuándo ocurrió lo contrario y el momento negativo se estancó. El gráfico siguiente amplía el año pasado para demostrar que a finales de febrero de 2016 el promedio móvil de 10 meses descendió por debajo de la media móvil de 20 meses, una indicación potencial de un momento de estancamiento positivo. Divulgación Importante. Los promedios móviles mostrados arriba se basan en el valor del índice a fines de febrero de 2016. El cruce de las dos medias móviles no será oficial hasta el final del mes. Según nuestros cálculos, un precio de cierre de 1993 o menor en el SampP 500 el 29 de febrero haría que la media móvil de 10 meses cayera por debajo de la media móvil de 20 meses. Algunos inversores son técnicos puros y sólo utilizan análisis técnicos para asignar capital. Otros lo ignoran enteramente jurándolo como vudú. Como los patrones de gráficos son simplemente un reflejo de los flujos de capital que resultan de la toma de decisiones, creemos que el análisis técnico ofrece una visión útil y puede ser útil para ganar convicción en torno a una idea de inversión. Si a finales de febrero hay un crossover de los promedios móviles, tendremos un mayor nivel de confianza de que la casi constante marcha más alta en los precios desde 2009 ha invertido la tendencia. Si la historia es profética, córrela. Los precios de las acciones pueden estar en una caída precipitada. 720 Global es consultor de inversiones, especializado en investigación macroeconómica, valuaciones, asignación de activos y gestión de riesgos. Nuestro objetivo es proporcionar a los administradores de inversiones profesionales información única y relevante que se pueda incorporar en su proceso de inversión para mejorar el desempeño y la comercialización. Ayudamos a nuestros clientes a diferenciarse de la multitud con un enfoque en el valor, el rendimiento y una evaluación clara y lúcida del mercado global y la dinámica económica. 720 La investigación global está disponible para la rebranding y la personalización para la distribución a sus clientes. Para obtener más información acerca de nuestros servicios por favor póngase en contacto con nosotros en 301.466.1204 o correo electrónico email160protectedThomas Bulkowski8217s las actividades de inversión con éxito le permitió jubilarse a la edad de 36 años. Él es un conocido internacionalmente autor y comerciante con 30 años de experiencia bursátil y ampliamente considerado como un experto líder En patrones de gráficos. Él puede ser alcanzado en Apoye este sitio Haciendo clic en los acoplamientos (abajo) le toma a Amazon. Si usted compra NADA, pagan por la referencia. Bulkowskis Promedio móvil de 12 meses Escrito por y copia de copyright 2005-2016 por Thomas N. Bulkowski. Todos los derechos reservados. Descargo de responsabilidad: Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. Ver Privacidad / Exención de responsabilidad para más información. En este artículo se describe cómo utilizar la media móvil de 12 meses para detectar los mercados alcistas y toros. Promedio móvil de 12 meses Introducción En la imagen de arriba se muestra una gráfica de los precios de cierre mensuales del índice SampP 500 junto con una media móvil de 12 meses de los cierres (mostrada en rojo). Tenga en cuenta que durante el inicio del mercado bajista de 2000 a 2002, el índice cayó por debajo de la media móvil en A. Eso fue una señal para vender y moverse en efectivo. En el mercado bajista de 2007 a 2009, el índice también cayó por debajo de la media móvil (en B). En ambos casos, el índice se mantuvo por debajo de la media móvil hasta que la recuperación comenzó en C y D. Si se utilizara la media móvil de 10 meses en lugar de los 12, el precio sería perforar el promedio en el círculo azul y también a lo largo del CB Moverse al primer toque. Eso habría causado una transacción innecesaria (comprar luego vender, o al revés), por lo que una media móvil sencilla de 12 meses funciona mejor. La media móvil simple un poco más le llevará de vuelta al mercado un poco más tarde en C y D que la media móvil simple de 10 meses. Si usted probara esto, asegúrese de usar los precios de cierre mensuales y no los máximos o mínimos durante el mes. Youll encontrar que el promedio móvil reduce reducir y el riesgo de comprar y retener. Reglas de negociación de media móvil de 12 meses Aquí están las reglas comerciales. Comprar en el mercado cuando el índice SampP 500 sube por encima de la media simple de 12 meses de los precios de cierre. Vender cuando el índice cae por debajo de la media móvil. Prueba de media móvil de 12 meses Le pedí al Dr. Tom Helget que realizara una simulación en el índice SampP 500 de enero de 1950 a marzo de 2010. La siguiente tabla muestra una parte de sus resultados. Esto es lo que dice sobre la prueba. Mi prueba se extendió del 1/3/1950 al 31/03/2010 (20.515 días o 56.17 años) en GSPC. Las operaciones se tomaron cuando el cierre cruzó por encima de la media móvil simple mensual del período n en la apertura del día después de la señal. Las posiciones se salieron cuando el cierre cruzó por debajo de la misma media móvil simple del período n en la apertura del día después de la señal. Yo permitía comprar acciones fraccionarias. Mi valor inicial fue de 100. Los periodos de la media móvil simple mensual osciló entre 6 y 14. La optimización reveló que el mejor desempeño era el SMA de 12 meses con un Rendimiento Anual Compuesto de 7.15. Si uno fuera a comprar el 1/29/1954 (la fecha del primer comercio generado por el sistema) y mantenga hasta la fecha de finalización el CAR habría sido 7.36. Puede descargar una copia de los resultados de su hoja de cálculo haciendo clic en el enlace. Ver también Escrito por y copia de copyright 2005-2016 por Thomas N. Bulkowski. Todos los derechos reservados. Descargo de responsabilidad: Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. Ver Privacidad / Exención de responsabilidad para más información. El hombre es la mejor computadora que podemos poner a bordo de una nave espacial, y la única que puede ser producida en masa con mano de obra no calificada.